طراحی Expert Advisor با محوریت ریسک

بیشتر گفتگوها دربارهٔ ربات متاتریدر ۵ از اندیکاتور شروع می‌شود. من دیگر از ضرر روزانه، حداکثر معاملات باز، و رفتار در اسپرد پهن شروع می‌کنم. اگر این‌ها نباشد، استراتژی هرچه باشد روی حساب واقعی یک پیشرانه بدون ترمز است. طراحی Expert Advisor با محوریت ریسک یعنی ترمز را اول می‌سازیم.

این حرف رمانتیک نیست. بعد از چند بار دیدن رباتی که در بک‌تست نجیب بود و در یک صبح خبری حساب را خالی کرد، سلیقه‌ام عوض شد. سود یک ویژگی اختیاری است؛ زنده ماندن حساب ویژگی اجباری است.

مدارهایی که باید قبل از سیگنال وجود داشته باشند

سقف ضرر روزانه، سقف ضرر شناور، ممنوعیت ورود نزدیک خبر اگر استراتژی‌تان برای خبر نیست، و قطع معامله وقتی اسپرد از آستانه رد می‌شود. در MQL5 این‌ها چند تابع خسته‌کننده‌اند. در زندگی واقعی همان‌ها جلوی «فقط این یکی را بگیر» را می‌گیرند؛ جمله‌ای که تقریباً همیشه گران تمام می‌شود.

حجم معامله را هم از روی غرور نسازید. درصدی از موجودی، با سقف مطلق، و کاهش حجم بعد از ضررهای پشت‌سرهم. رباتی که بعد از سه ضرر همان لات را تکرار می‌کند، دارد با شتاب به دیوار می‌زند. این را می‌توان در کد نوشت؛ لازم نیست فلسفه باشد.

نیمه‌خودکار اغلب بالغ‌تر از تمام‌خودکار است

برای خیلی از میزها، سیگنال به‌اضافهٔ تأیید انسان در سال ۱۴۰۵ هنوز طرح درست است. مخصوصاً اگر سرمایه مال مشتری دیگری است یا اگر خودتان نمی‌توانید هشت ساعت به صفحه خیره بمانید. تمام‌خودکار فقط وقتی معنا دارد که مدار قتل، لاگ، و بازیابی اتصال را جدی گرفته باشید.

لاگ را دست‌کم نگیرید. اگر بعد از یک روز بد نتوانید بگویید کدام سفارش، با کدام اسپرد، و چرا باز شد، در عمل سیستم ندارید؛ یک فایل دارید که گاهی پول جابه‌جا می‌کند. سیستم معاملاتی یعنی بتوان فردا دربارهٔ دیروز حرف زد.

این کار توصیهٔ سود نیست

هیچ‌کدام از این خطوط تضمین سود نیست. فقط شانس فاجعه را کم می‌کند. اگر هنوز روی فاصلهٔ دمو و زنده شک دارید، شکست ربات در حساب واقعی را بخوانید. اگر افق دو سال برایتان مهم است، سیستم‌های معاملاتی تا دو سال بعد.

تجربهٔ بازارهای مالی این استودیو — فارکس، ربات، پایتون و MQL5 — حوزهٔ کار است نه وعده. اگر طرحی دارید که می‌خواهید اول روی ریسکش حرف بزنیم، بنویسید.